1~6월 비트코인 선물만기일에 따른 가격패턴 분석

안녕하세요! 오늘은 비트코인 선물 만기일에 따른 가격변화패턴을 분석한 내용을 포스팅하고자 합니다.

비트코인은 2018년 1월부터 CME, CBOE 시카고 선물거래소에 상장된 이후부터

선물만기일, 청산일이 다가오면 항상 큰 가격변화를 보여줬는데요...

선물 계약 청산직전 차익실현을 위해 가격을 크게 덤핑시켰다가 펌핑시키거나 혹은 그 반대로 펌핑시켰다가 덤핑시키는 패턴을 자주 보여줬습니다.

이전 포스팅에서는 비트코인 CME, CBOE 선물 마감일 정확한 날짜와 시간에 대해서 포스팅했었습니다.

선물마감일에 따른 가격패턴을 분석해보기에 앞서 선물마감일을 한번더 복습하고 넘어가도록 하겠습니다 ^^

CME 선물거래소의 최종마감일은 매달 마지막주 금요일 런던시간 4PM으로, 

한국시간으로는 매달 마지막주 토요일 1AM 

CBOE 선물거래소의 최종마감일은 매달 셋째주 수요일 동부표준시 오후 4PM으로,

한국시간으로는 매달 셋째주 목요일 7AM 

자세한 내용은 이전 포스팅 http://kakaobankloan.tistory.com/13?category=815105 를 참고부탁드립니다.

자 그럼 이제 본격적으로 선물마감일 전후의 가격변화 패턴을 분석해보도록 하겠습니다.

이미지를 클릭하시면 좀더 확대해서 확인해보실 수 있습니다.

1월부터 5월까지 선물마감일 전후의 가격변화를 요약해보겠습니다.

우선 01.18 CBOE 선물 마감일 3일 전부터 선물마감당일까지 가격이 무려 -30% 가량 덤핑이 진행되었습니다.

그리고 마감 직후 21%의 가격상승이 진행되었습니다.

이후 01.27 CME 선물마감 3일 전부터 선물마감당일까지 다시 가격이 -10%가량 하락하였고, 마감 직후 다시 +10%가량 가격이 상승하였습니다.

그러나 반대로 02.15 CBOE 선물 마감일 3~4일 전부터 마감당일까지는 +15% 가량의 상승이 진행되며 선물마감전에 하락할 것이다라는 예측과는 반대로 흘러갔습니다.

선물마감 이후에도 26%가량 지속적으로 상승하였습니다.

이후 02.24 CME 선물마감 3일전부터 마감당일까지 -11%가량의 가격덤핑이 진행되었고, 마감 이후에도 -11%가량 재차 하락하는 모습을 보여줬습니다.

3월로 넘어가보겠습니다.

03.15 CBOE 선물 마감일 전~ 마감당일까지는 -18%가량 큰 폭의 하락세를 보여주었으며, 마감이후 +8%가량의 소폭 상승을 보여줍니다.

03.31 CME 선물마감 3일전부터 마감당일까지는 -26%가량의 큰폭의 가격덤핑이 진행되었습니다. 마감이후 일주일간 +13%가량의 소폭 상승을 보여줍니다.

4월로 넘어가보겠습니다.

04.19 CBOE 선물마감 1주일 전부터 당일까지 18%가량의 상승을 보여줍니다. 마감 이후에도 18%가량 재차 상승세를 보여줍니다.

04.28 CME 선물마감 2일 전부터 당일까지 9%가량의 상승을 보여줍니다. 마감직후 -5%가량의 소폭 하락후 재차 상승세를 보여주네요.

5월로 넘어가보겠습니다..

05.17 CBOE 선물마감 2일 전부터 -5%가량의 하락세를 보여주며 마감 이후에도 -5%가량 재차 하락세를 보입니다.

끝으로 가장 최근 선물만기일이었던 05.26일 CME 선물마감 1주일전부터 만기당일까지 -13% 가량의 하락세를 보여주며

만기 이후에도 4일간 재차 -5%가량 하락을 진행합니다.

선물 만기일 전후로 상승, 하락 횟수를 총계 수치로 내보도록 하겠습니다.

총 11회의 가격하락, 9회의 가격상승이 있었습니다.

마감전 가격하락 횟수는 총 7회입니다(7/10). 반대로 마감전 가격상승 횟수는 총 3회(3/10)

마감이후 가격하락 횟수는 총 4회입니다(4/10). 반대로 마감이후 가격상승 횟수는 총 6회(6/10)

마감전 하락한 경우 재차 하락한 횟수는 총 3회입니다(3/7) . 반대로 마감전 하락한 경우 상승가격반전 횟수는 4회입니다. (4/7)

마감전 상승한 경우 재차 상승한 횟수는 총 2회입니다(2/3). 반대로 마감전 상승한 경우 하락 가격반전 횟수는 1회입니다.(1/3)

그럼 이제 CME 선물마감일 기준으로만 가격상승하락 패턴을 살펴보겠습니다.

CME 선물만기의경우 총 5회중  4회의 하락이 있었습니다.

CBOE 선물만기의 경우 총 5회중 3회의 하락이 있었습니다.

CBOE의 경우 선물마감 전후로  평균 16.4% 가량의 가격 등락폭이 있었고,

CME의 경우 선물마감 전후로 평균 11.3% 가량의 가격 등락폭을 보여주었습니다.

지금까지 선물 마감일 전후의 가격패턴을 수치와 데이터기반으로 팩트체크를 해보았습니다.

제가 이렇게 정리해놓은 통계를 보고 많은 사람들이 SO WHAT? WHAT THE F... 라는 반응을 보일 수도 있을 것 같습니다..

그래서 결론이 뭐냐? 라는 질문을 던지실수도 있을 겁니다.

하지만 여기서 우리가 얻을 수 있는 중요한 결론은 분명히 있습니다.

1. 많은 사람들이 오해하고있는 사실 - 선물마감일 전에는 무조건 떡락한다?

물론 선물마감일 전에 하락한 횟수가 7:3으로 상대적으로 많은 편이기도 하지만 마감전 가격상승도 세번은 있었으니

마감전 무조건 하락 공식은 아닌거죠.

2. 선물만기일이 지나고나서 가격은 회복한다? 

만기일 전 하락하고 만기일이 도래하고나서도 재차 하락세를 유지한경우도 많았으니 이또한 잘못된 사실입니다.

3. 선물만기일 전후로 가격등락폭이 심하다!

선물마감일 전후로 평균 11%~16% 가량의 큰폭의 가격변화가 있음을 우리는 알 수 있습니다. 

비트코인이 15%가량 상승 또는 하락하면 알트코인들은 30%가량까지 상승 또는 하락을 하니 엄청나게 큰 폭의 가격변화가 있는거죠.

이를 통해 우리는 선물마감 전후로 현금화 및 빠른대응이 필요하다는 결론을 얻을 수 있습니다.

이상으로 비트코인의 선물 마감, 만기일 전후의 가격변동 패턴 분석과 대응방안에 대한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

오늘도 성투하시고 좋은하루 되세요! :D